微软开源AI量化投资平台Qlib，正在重塑量化研究与实盘实现的边界：

• 全流程支持：数据处理、模型训练、回测评估一体化，涵盖alpha挖掘、风险建模、组合优化及订单执行。

• 多范式机器学习：支持监督学习、市场动态建模及强化学习，动态适应非平稳市场环境。

• 丰富模型库：包括LightGBM、Transformer、TabNet、KRNN、Sandwich等前沿量化模型，持续扩展中。

• 自动化研发：集成LLM驱动的RD-Agent，实现因子挖掘与模型自动优化，极大提升研发效率。

• 灵活部署：支持离线与在线两种数据服务器模式，优化缓存策略，显著提升数据加载性能。

• 便捷集成：兼容Python 3.8-3.12，提供Docker镜像，丰富示例和教程，支持快速上手与定制化开发。

• 社区活跃：超3.1万星，4.8千Fork，持续迭代，欢迎贡献新模型与数据集。

量化研究不再局限于经验和直觉，Qlib通过结构化、模块化设计和自动化工具，助力研究者用高效方法应对复杂金融市场的动态变化。

探索更多🔗github.com/microsoft/qlib

详细教程🔗qlib.readthedocs.io/en/latest/

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