纽约（路透社）-期权交易员正在利用美国股市的温和波动来加载如果股票大幅下跌，这些合约将升值，这使华尔街最受欢迎的波动表上的未平仓合约数量接近历史新高。 根据Refinitiv的数据，Cboe波动指数上未结合约的一个月移动平均数周三达到1380万，接近6月下旬记录的1385万份合约的创纪录高。 对冲的需求正值股票稳步反弹之际，这给VIX带来了压力——VIX往往与股票成反比。在数据显示6月份通胀进一步降温后，股市上涨后，该指数周三下跌1.13点，至13.71点。这还不到6月中旬触及的12.73的3年多低点。 OptionMetrics定量研究主管Garrett DeSimone表示，波动性的下降使得对冲股票未来波动变得更便宜，促使一些投资者俯冲进来，以便宜的价格购买保护措施。