（彭博社）——在波动性市场持续数周后，比预期更热的私人招聘数据唤醒了华尔街的主要恐惧指标。一位交易员打赌这只是新一轮动荡的开始。 一位投资者周四上午打赌，Cboe波动指数（被称为VIX）将在10月中旬飙升至45以上，这一水平是周三收盘的两倍多。自2020年4月新冠肺炎疫情市场崩盘以来，VIX一直没有那么高。 该交易员在一次整笔交易中购买了约83,000份看涨期权合约，于10月18日到期，为此支付了约450万美元，同时以27和相同的到期日出售了约27700笔VIX看涨期权，以抵消成本。 Susquehanna国际集团衍生品战略联合负责人Chris Murphy在谈到VIX和VIX期权的另一个衡量预期波动时说：“这是一个经典的VIX尾部对冲，投资者希望利用VIX和VIX的近期峰值。”“这个头寸通常在到期前很久就平仓，因为一旦接近到期，10月45日的看涨期权就会开始衰减。” 虽然这笔交易绝不是巨大的——投资者净支出约为665,000美元——但它凸显了一个赌注，即在今年夏天早些时候波动性恢复到新冠疫情前的平静状态后，市场动荡将在秋季重新浮出水面。VIX指数于6月22日跌至12.91，为2020年1月以来的最低水平。周四，它跃升了2分，达到16.16。