这几周，市场颇多折腾，从一周数据来看，资金无比纠结。

这种情况下，我们能否找AI抱团？

巧了，我们最近在DeepSeek官网和元宝上做了大量对比测试，为开发智能体和对接API做准备。

今天就分享一下DeepSeek体验和其针对当下做的配置，木鱼ETF原创分享！

必须说，我们也踩了很多的坑。

比如你不能过度“放羊”，如果开放了互联网搜索，它往往会迷信一些乱七八糟的自媒体论断和机构的“官话”，因此界定TA的“知识圈”范围非常重要。

经过一番折腾，我们认为DeepSeek进行市场风格级别的分析可能更实际。

一个是数据层面较为简单，普通分析师就能提炼数据；二是市场风格是最大的技术逻辑。投资决策上，通常按“风格>板块>选题”的自上而下模式进行。

我们根据大数据结合主观判断（暂时），提炼了七种市场风格，特别是把港股成长（含港股科技、互联网、医药、消费）独立成一种风格。

以上风格走势，可以在我们系统里找到。

至于每种风格关联的ETF，可以参考以上。肯定有不科学的地方，权当参考。

我们依此整合出了250个交易日的走势数据，“喂给”DeepSeek，它会给出什么配置方案？

DeepSeek在验证数据之后，给出了指标分析，也可以作为大家的一个参考，我们以后也会集成在系统里。

完整的表格如上。

从10日周期来看，除了价值蓝筹和周期，其他风格都是下降的。注意医药带动价值白马风格（消费、医药为主）反弹，其实只是这两个交易日，10日级别还是下行。

在这里，DeepSeek认为价值白马、高端制造和新兴产业都是超卖了。

DeepSeek也给出了仓位配置，价值蓝筹获得30%的仓位，主要是防御价值，代表主题有银行、红利等ETF；

半导体、电子、软件等为代表的科技成长因长期政策和超跌获得20%的仓位；

港股成长（恒生科技、恒生消费、恒生医疗等）获得15%仓位，因为外资回流并且修复逻辑未变；

高端制造（军工、新能源等）超跌获得10%仓位，超跌了；

5%的周期，这里注意一下，周期品种里主要是黄金强势，煤炭、化工等拖后腿；

剩下还有20%的现金或短债ETF。

大体上，价值蓝筹和现金比例达到了50%，所以总体还是防御态度的。

看完整表格，DeepSeek还给出了一些操作边界，但注意这里的规则是基于这版大模型的“固有印象”的，并不是最新的，这就是做AI Agent 的意义。

最后，DeepSeek还给出了配置原则并进行了总结，可以看看。

注意，为了不让它乱引用网上的知识，关闭了联网，所以认知上比较“教条”，我们已经要求它以我们输入的数据为关键逻辑。

能不能形成可持续的策略？

可能，以上是一个8周的策略模拟，可以作为参考。

注意，DeepSeek的持仓是在上周大跌时加上去的，现金比例从45%降到了25%，并且在防御配置（50%的仓位）之外，关注超卖的反弹机会。

策略结果，它自己也是沾沾自喜的，有差不过3个点超额收益。

最后通义大模型给的配置也晒一下，只谈大语言的话其实更强，配置层面个性不足。

由于DeepSeek等大模型接触到的知识，其实和机构的知识库是差不多的，也是了解机构配置思维的一扇窗口。

而策略目前也是基于数据驱动，也和“量化多头”思路较为一致。

我们在聊AI Agent（见《AI Agent重塑格局？四类行业ETF悄然受益！》）时认为，大模型还有很大应用潜力。

而这几天体验下来，我们也不担心策略“趋同”。因为大模型其实严重依赖于数据和基础提示词的严谨性，不同大模型的推理机制也不相同。

以上纯属趣味分享不构成投资建议！大家如果喜欢这个话题，我们定期更新，并汇报进展怎么样？

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