声明：本文纯属虚构，不得对号入座。

中证1000股指期权

在MO期权的世界里，速赚快亏的经历就像一场刺激却又充满风险的麻将游戏。参与者忙忙碌碌许久，虽期间有过大获全胜的高光时刻，但一年下来，却发现账户资金硬生生赔掉了25%，这就如同支付了高额的茶座费。盈利总是短暂易逝，而佣金却在刚性地不断累计。想要在MO期权中实现稳健盈利，看似简单，实际操作起来却困难重重。

MO三个月实战深度剖析

1. 时间区间：2025年1月6日 - 2025年3月7日

2. 市场表现：中证1000从5608.03点涨至6507.76点，涨幅达899.73点，区间涨幅为16.04%。

3. 交易详情：2025年1月6日首单选择MO2503-C-6700，价格为48.4元 ，到3月7日收盘时仅为32元，这是一份虚值合约，不宜长期持有。

4. 盈利情况：在2025年2月18日盈利45K，2月19日盈利52K，2月20日盈利42K，然而3月7日盈利为0K。在整个交易过程中，累计买入/买平B YY，卖出/卖平BLE，累计产生佣金25.792K。

训练阶段全解析

1. 第一阶段：交易时小心翼翼，每次操作都谨小慎微，盈利在逐步积累中慢慢扩大。

2. 第二阶段：加大交易力度，但期间几次失误导致利润被完全吞没。

3. 第三阶段：交易变得疯狂，在3月3日达到了一百的限制条件。

4. 第四阶段：交易状态变得迷迷糊糊，在3月6日重仓持有虚值P28S过夜，即便方向判断错误仍未及时调整，最终在3月7日止损。

重启后的交易规则制定

自2025年3月7日止损虚值P权利仓后，为实现稳健盈利，制定以下严格规则：

1. 仓位限制：不进行重仓（高于10手）过夜操作 ，严格控制隔夜风险。

2. 逆势处理：若持仓成为逆势单，严禁低位加仓摊低成本。例如3月6日的操作失误，就是因为不断加仓导致风险头寸越来越大。正确做法是先止损（部分或全部），之后可在不高于止损量的前提下逢低买回。

3. 仓位管理：依据远期预判建立同向权利仓，若日内存在反向波动，可通过顺势单获得对冲机会。

4. 关键位置操作：非关键位置不进行重仓操作（低于10手），避免不必要的风险。

5. 资金管控：严格控制账户资金，不超过平值10手的限度，防止因情绪波动而导致操作失控。

6. 合约选择：始终以平值合约为主要操作对象，深度虚值的权利仓不可久留，严防合约归零风险。

7. 趋势操作：重仓操作需在关键位置突破且形成明确的多头趋势或空头趋势时进行（日内以5分钟为操作周期，日K线为跟踪周期） ，确保顺势而为。

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