一周综述：

1、本期（2024.02.16-2023.03.01）A股三大指数继续上调，上证指数上涨0.74%，深成指数和创业板指数更是分别上涨4.03%和3.74%。申万一级行业指数涨多跌少，其中，计算机（7.53%）、电子（7.02%）、通信（6.05%）涨幅居前；银行（-2.33%）、交通运输（-1.29%）、公用事业（-1.05%）跌幅居前。

2、本期私募证券投资基金共备案98只，备案数量较上期下降2.00%。本期共83家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期A股三大指数出现连续反弹，上证指数上涨4.85%，深成指数和创业板指数也分别上涨2.82%和1.81%。私募证券类产品方面，上期所有策略类型私募证券投资基金指数进一步上涨。具体来看，依然是股票策略指数上涨幅度最大，上涨3.98%。

3、本期私募股权市场共备案73只产品，备案数量较上期相比上升8.96%。其中，私募股权类基金备案20只，创业类基金备案53只。本期共71家机构参与了产品备案。

4、本期投资、上市和并购共65起事件，涉及总金额144.58亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、上海市和广东省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.02.26-2023.03.03）披露新增2家私募管理人，其中包括私募证券投资基金管理人和私募股权、创业投资基金管理人各1家。2024年2月份累计新增6家私募管理人，其中私募证券投资基金管理人1家，私募股权、创业投资基金管理人5家。本期共9家私募机构注销登记，其中7家为主动注销，2家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.02.26-2024.03.03）私募证券投资基金的备案数量轻微回调，共备案98只，较上期减少2只，环比下降2.00%。本期共83家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有28只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比上升250.00%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为28.57%。

从备案产品的机构来看，本期因诺资产、黑翼资产、艾方资产以及进益筑恩资产和信弘天禾资产五家机构各备案了3只产品，备案数量并列第一；其次，有包含浙江瑞丰达资产管理有限公司在内的5家私募机构各备案了2只产品，并列第二；此外，还有73家机构各备案了1只产品，并列第三。因诺（上海）资产管理有限公司，成立于2014年9月，因诺专注于量化投资，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。因诺致力于为投资者创造长期价值，依托于专业的团队，因诺构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。自成立以来，因诺资产创造了优秀的业绩，荣获了金牛奖、金阳光奖、金长江奖、英华奖等多项奖项。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为70%，期货及衍生品策略产品占比15%，多资产策略产品占比9%，最后，债券策略和组合基金策略产品分别占比5%和1%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，期货及衍生品策略和债券策略产品的占比分别上升6个百分点和1个百分点；而股票策略、多资产策略以及组合基金策略产品的占比较上期分别下降4个百分点、2个百分点和1个百分点。

本期，有黑翼资产、东恺投资和太蒙利资产等8家私募机构各备案1只，累计备案8只多资产策略产品；有唐德私募、远澜私募和筑金投资等14家私募机构各备案1只，累计备案14只期货及衍生品策略产品；泽恩私募、艾方资产、云汉资产和富涌谷显山资产各备案1只，累计备案4只债券策略产品；最后，本期仅有明晟东诚私募私募备案了1只组合基金策略产品。

从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管68只基金，占本期备案总量的69%。本期托管数量排名前三的机构依然是中信证券、招商证券和国泰君安证券。其中，中信证券本期排名第一，占比为18%；招商证券和国泰君安证券以16只的托管数量并列第二，占比为16%；接下来是华泰证券，托管14只，占比为14%。本期共18家券商和1家银行参与本期备案产品的托管，其中仅有上述4家券商托管的产品数量在10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依然集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，本期上述省份共备案89只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的91%。分地市来看，上海市以47只的备案量排名第一，北京市以19只的备案量排名第二，深圳市以11只的备案量排名第三；接下来，杭州市以6的备案量排名第四。

（二）本周收益情况

上期A股三大指数出现连续反弹，上证指数上涨4.85%，深成指数和创业板指数也分别上涨2.82%和1.81%。私募证券类产品方面，上期所有策略类型私募证券投资基金指数进一步上涨。具体来看，依然是股票策略指数上涨幅度最大，上涨3.98%；接下来多资产策略指数和组合基金策略指数也分别上涨2.77%和2.33%；此外，期货及衍生品策略和债券策略指数也分别有0.73%和0.63%的涨幅。新年前后，A股迎来8连阳，经历了一段时间的连续反弹，截至上期，已有多数策略类型的私募证券投资基金近一个月实现收涨。截至上期，近一个月，债券策略产品、股票策略产品以及多资产策略产品均实现正收益，三者平均收益率分别为0.68%、0.47%和0.10%；而组合基金策略产品和期货及衍生品策略产品近一个月来看，依然有小幅下跌，二者的平均收益率分别为-0.31%和-0.17%。

本期（2024.02.16-2023.03.01）A股三大指数继续上调，上证指数上涨0.74%，深成指数和创业板指数更是分别上涨4.03%和3.74%。申万一级行业指数涨多跌少，其中，计算机（7.53%）、电子（7.02%）、通信（6.05%）涨幅居前；银行（-2.33%）、交通运输（-1.29%）、公用事业（-1.05%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.02.26-2024.03.03）私募股权市场共备案73只产品，备案数量较上期相比上升8.96%。其中私募股权类基金备案20只，创业投资基金备案53只。本期共71家机构参与备案，其中，仅有南通蓝湾创业投资管理有限公司和广安小平故里发展基金管理有限公司备案了2只，其他机构均备案1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、江苏省、山东省和广东省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2024.02.26-2024.03.03）投资、上市和并购共65起事件，涉及总金额144.58亿人民币。其中共发生46起投资事件，其中披露投资金额事件40起，共计52.16亿人民币。本期并购市场共发生17起并购事件，披露的交易金额为72.73亿人民币。本周有2家企业上市，总融资金额19.69亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（20%）、上海市（19%）、广东省（13%）以及北京市（12%）和浙江省（6%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康以及半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，IT领域发生的单笔投融资金额较大，2024年3月1日，龙旗科技在上海证券交易所主板成功挂牌上市。龙旗科技公开发行股票6000.00万股，发行价格为26.00元/股，总募集金额为15.60亿人民币。龙旗科技本次IPO募资资金将用于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目和补充营运资金。龙旗科技是一家从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、联想、荣耀等。

四、本周热点事件

头部梯队缩水、量化遭遇“大考”，私募基金加速洗牌

截至2月26日，百亿级私募数量降至98家，与年初相比，有10家私募掉出了头部梯队。此前风生水起的百亿级量化私募规模更是明显缩水。开年以来诸多私募基金净值大幅下跌，1月私募基金正收益占比低至约两成。市场的洗礼以及不断升级的扶优限劣，让私募行业经历着一场洗牌与重构。对于私募基金行业而言，洗牌的过程是煎熬的、痛苦的；但这是行业实现健康有序成长的必经之路，当前是反思私募行业长期发展之道的好时机。

中国人寿与新华保险合资500亿私募基金拟投向优质上市公司

2月27日下午，新华保险召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于申请投资试点基金的议案。2023年11月末，中国人寿与新华保险公告称，双方拟分别出资250亿元，合计500亿元，共同发起设立私募证券投资基金。新华保险此次股东大会审议通过的议案，让该基金的神秘面纱进一步揭开。据了解，上述基金投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。

中金所出手 又有私募及其实控人高频交易被罚

据每经网2月29日报道，继量化私募“灵均投资”因为异常交易遭处罚后，2月28日晚，中国金融期货交易所对上海维万私募基金管理有限公司及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。经查明，上海维万公司管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万公司及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超限交易”的违规行为，获取违规盈利893.48万元。对此，中金所决定，没收违规所得893.48万元，并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。

作者：吴 文 骏

来源：用 益 信 托 网