在交易世界中，止损并非一个简单的决定，而是整个交易技能成熟过程的核心部分，它不是一个可有可无的选择，而是一种必须经过科学思考和精确计划的策略，今天，我们就来深入探讨止损和止盈的策略。

在交易系统中，开仓策略和止损设置对提高交易的成功概率至关重要，而止盈策略作为系统的收尾环节，直接决定了盈亏比。

期货交易的本质是用有限的小额止损去换取持续的小额盈利或大额盈利，如果将开仓视为探路，止损看作是必要的代价，那么止盈则代表着收获的回报，当止损操作不当时，资金曲线会持续下降，一个账户在遭受连续亏损后，需要通过盈利交易来恢复损失。

同样地，资金曲线在长期震荡整理后，也需要靠盈利交易来实现增长和突破，止盈的作用在于推升资金曲线，其影响与止损完全相反的，如果交易者只擅长止损而不精于止盈，可比喻为只会消费不会赚钱，最终导致交易生涯的停滞，止盈的重要性甚至可以说超过了止损。

止盈

设计止盈策略的原则是一个复杂的过程，它需要从交易系统的最高层面进行考量。

不同于开仓和止损规则的相对直观性，止盈规则的确立并没有一个唯一或明确的标准，这不同于做其他生意，我们不能简单地标明价格赚到一定程度就撤离。

如果我们过早止盈，可能会错失后续更大的利润，引起遗憾；如果贪心多赚一些，可能会面临损失已得利润的风险。

例如，对于日内交易者来说，由于时间限制，他们适合采用高胜率、低盈亏比、高频率的交易模式，即薄利多销。

这种模式下，止盈策略倾向于“见好就收”，不留恋战场，通过不断积累小额利润实现盈利。

在日内交易中，可能只需几秒到几分钟就完成一笔交易，大单的快速转手能够即刻影响行情，因此持有过长时间，尤其是过夜，不仅与日内交易的初衷相悖，而且风险极大。

如果交易者的定位是做隔夜趋势交易，那么交易的周期自然会延长，此时更适合低至中等胜率、高盈亏比、中等频率的交易模式，即厚利少销。

对趋势跟踪型交易者来说，尽管胜率可能不高，但是通过较大的盈利交易来补偿亏损并创造盈余是常见的策略。他们的主要考虑是如何在不被市场波动淘汰的同时，让利润最大化。

对于波浪行情，常用的有两种止盈方法：

①：根据K线的组合形态破位平仓(K线破K)

②：结合5均线下穿10均线平仓

止损

交易员在风险控制方面有的表现出色，有的则在确定进场时机上展现精准。但要实现资金曲线的稳定增长，关键在于这些环节的紧密结合。

因此，止损不能被视为一个孤立的环节；它必须与进场策略紧密结合。

新手交易员常常误解止损，认为它只是设定一个简单的点位来控制亏损，这种理解忽略了止损的复杂性，止损在本质上反映了交易时不得不接受的成本。

虽然理论上最佳的多头进场点是市场的最低点，但由于市场的不可预测性，交易者往往选择在一个较低的位置进场。

进场点位和实际市场底部之间的差距便构成了我们的交易成本，也就是止损点。

止损的有效性并不只是一个简单的概念，而是涵盖两个要素，首先第一点，止损的设置应与持仓大小相匹配。

大仓位合理地可以容忍更大的止损区间，这与小仓位的紧密止损点相区分。止损不应该仅仅被视作一个具体的点位，而是应该看作一个范围；第二点，止损的设定也应与特定的交易模式相适应。不同的交易进场策略需采取不同的止损方法。

例如，在日线波段交易中，进场点位应当建立在对趋势转向的有效测试上，这需要有清晰的趋势转向标准，当进场点位确定后，止损点也将变得明确。

在一个成熟的交易系统中，止损应该是系统化的，而在跟踪趋势的交易中，止损则应基于趋势条件来设定，在确立的大趋势中的任何回调都可能是进场的机遇，而是否真正进场则取决于止损点是否恰当。