在三门峡的峡谷南面有个鬼门岛。鬼门岛临接水面的岩石上，有两个直径一尺多长的马蹄形的石坑。人们传说，这两个石坑，原是马的一双前蹄踏出来的。古时候，黄河沿岸非常荒凉，漫天的风沙，人们要是一不小心，就会被黄沙埋没。为了制服洪水，大禹骑马来到黄河岸边。这匹马的耳朵可灵啦，能辨别风声的大小，会预测气候的变化。每当快起大风时，它便停蹄不走，张着嘴，望着主人“咴，咴，!”大叫三声。

有一天，大禹沿黄河边来到了三门峡。他看见这里的山崖陡峭，)层层叠叠的岩石阻塞了东流的河水，便决心劈开石岛，疏通河道，引黄河流入东海。

大禹骑着马，想到河南岸去探测山峡里岩石阻塞的情况。他刚刚走到河边，忽然间，马停下来，“咴,咴咴!”昂首大叫三声。大禹知道事情不妙，就急忙勒转马头。大禹刚进入峡谷，只见天色突变，狂风大作，飞沙走石，一时分不清东西南北。大禹只好耐着性子，等待风沙过后，再去对岸。谁知道，大禹一连两次都被风沙挡了回来。

大禹治水心切,当风沙一停,就第三次来到河岸，准备过河。这马刚把前蹄踏在一块象狮子头的岩石上，却又停蹄不前了。大禹一看，脚下是巨浪狂流，截断了去路。怎么办呢?勒转马头另寻渡口吧，这三门峡一带全是陡壁悬崖，不但山上没有道路可走，连一根青草也不长。

大禹急中生智，紧紧抓住马缰绳，大呼一声:“好马，跃过河去!”只见他鞭子一扬，那马儿好象懂得主人的心事，立刻昂起脖子，用尽全身力气，举蹄向前纵身一跃。只听呼的一声，马儿腾空而起，飞向对面三门天险的另一块岩石。谁知马的前蹄刚一着地，哧溜一滑，突然前身下坠，卧了下来。大禹面不改色，紧紧地勒住缰绳。马儿前腿跃起，后腿一蹬，终于飞越过了这块岩石，来到了黄河南岸。从此，这块岩石上留下了两个深深的石坑。这就是当年大禹跃马飞过黄河时，留下的马蹄窝。人们只要一看见马蹄窝，就想起了大禹治水时忘我的英雄行为。