今天一个消息震惊市场，在各个圈子传播。 要对量化的核心外挂动手了！ 消息如下： 交易所正在考虑暂停向计算机驱动的量化基金等机构提供某些增值市场数据(value-added market data)，这是中国监管机构为加强对这一被指责助长市场波动的行业的审查而做出的努力。 交易所可能暂停提供细粒度的交易细节，包括所谓的 "逐点"（tick-by-tick）数据。 这些数据对于量化基金，尤其是那些使用高频交易（HFT）策略的基金来说至关重要，因为HFT使用计算机程序从微小而短暂的市场波动中获利。 经过多渠道求证，相关量化和券商均未收到通知。 这个事情是去年监管已经征询过意见，事实存在但未实施，3月也传过。 现在处于市场情绪低迷期，出这种打压量化，能否提振一下散户士气？ 如果属实，对收割短线客的高频量化来说，就斩断了左膀右臂。 这些数据是高频量化的透视外挂，不但比散户更早看到市场行情数据，而且量化本身就是自动化交易，轻微的消息优势就足以开挂屠杀对手盘。 我当然希望这消息是真的，新村长来的时候做的DMA拔网线动作，就是针对高频量化的直接杀招，再出更狠的，也不奇怪。 宁可信其有。 再说人人都在妖魔化量化私募，实际上和散户做对手盘的高频量化，其实占比不大，是量化中的少数派。 但正因为这些人的存在，既抹黑了整个量化圈子，又让场内短线博弈变成了屠杀，既不公平也不公正。 即使是少数派，也应该关在笼子里，不让其伤人，只留下低频量化探索市场。 高层早晚会对高频量化做限制，还市场一个公平环境。 但限制后，市场的量能也必然萎缩，毕竟高频量化提供了一定的流动性。 我认为两权相害取其轻，高频量化的危害远大于他们提供的流动性。 这样的猛兽，不适合在A股发展。 海外市场T0的丛林环境，因为是量化之间的互攻，比的是各种的策略。 但A股T1的环境，高频量化简直就是机枪对散户冷兵器的碾压，最后除了毁掉A股生态，并无实质好处。 平时都是澄清小作文，这次支持一下小作文。 让害群之马早点滚出A股，还大家一个清静！