程序化交易中的历史数据提取函数及数据类型变量和常量的区别

金金投资量化 2024-11-05 17:17:23

模型中的基本数据来源于接收的每日行情数据,

这些数据由历史数据引用函数从数据库中按照一定的方式提取。

例如最高价直接用 HIGH 函数提取,最低价用函数 LOW 提取,以此类推开盘价函数 OPEN,收盘价函数 CLOSE,成交量函数 VOL,持仓量函数 OPI 等等。

可以看出函数基本是选用与意思相同或相近的英文单词,这样设计的初衷是方便大家查找函数,函数的数量和类别较多,可以通过函数列表进行查找。

按照模型使用的数据类型,系统可以处理的数据分为两类:变量和常量。

所谓变量就是一个随着时间变化而变化的数据,例如成交量;

常量就是一个永远不变的数据,例如固定的数值 50、20 等。

每个函数需要的参数可能是变量也可能是常量,不能随便乱用,函数计算的结果一般是一个变量。

例如计算收盘价均线 MA(CLOSE,5),MA 函数要求第一个参数为变量,而 CLOSE 函数返回的正是一个变量;MA 函数要求的第二个参数是常量,5 就是一个常量,所以就不能这样书写:MA(5,CLOSE)而是要写成 MA(CLOSE,5)。

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金金投资量化

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