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私募量化投降了：幻方量化舍弃对冲，幂数资产最大回撤
1. 回撤幅度已超过10%
- 幂数资产公告其旗下期权产品出现历史最大回撤。
- "幂数富饶套利3号私募证券投资基金"在9月30日至10月11日期间收益为-6.54%。
- 该产品今年以来的回撤幅度已超过10%。
2. 其他私募情况：
- 盛泉恒元的中性产品在市场大涨时出现较大幅度逆势回撤。
- 一位头部量化私募高管透露，10月以来市场中性策略或多空策略回撤约4%。
3. 回撤原因：
- A股市场自9月24日以来快速上涨，导致期权市场波动加剧。
- 股指期货基差收敛及期货合约转为正基差造成亏损。
- 单边上涨行情中，量化模型难以创造超额收益。
4. 应对措施：
- 幂数资产决定对旗下期权产品轮流暂停收取管理费。
- 私募公司加强风控措施，如进行市场情景分析、设定严格止损机制、加强流动性风险管理。
- 改善投资者适当性管理，包括完善投资者分类、加强风险评估、加强信息披露等。
幻方量化舍弃对冲
