公元1114年，吴氏出生于北宋一个比较富裕的家庭。按照宋朝的风俗，她与赵构是丝毫也扯不上关系的，更不用说做未来的皇后了，因为历代皇帝在选举皇后之时，除了少数例外的情况以外，一般对皇后的出生要求很高，而吴氏尽管家境比较富裕，但还远没有达到做皇后的要求。
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公元1126年，金国在灭掉辽国之后，立刻在北宋的边境处集结重兵，准备大举南侵，北宋的都成开封受到直接的威胁。为了缓解金兵带来的压力，当时北宋的皇帝宋钦宗派赵构和另外一名使者张邦昌一起出使金国求和，由于身负重任，自然不能拖家带口以便影响自身使命，于是赵构将正房邢秉懿和两位侧室田春罗、姜醉媚以及5个女儿都留在了自己在开封的王府里，他原本以为求和是一件很容易的事情，回来后自然可以再次和一家老小团聚。
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可是，当时在政治上尚且年幼无知的赵构低估了金兵的实力，如果他真要进了金兵营帐的话，恐怕得改写历史了。幸好，当他路过北宋宗泽的辖地磁州时，被对时局有着清醒认识的泽宗劝住，在相州驻扎下来，没有继续按照计划去与金兵讲和。次年，金兵便攻破了汴京，北宋政权宣告结束，宋朝皇帝、大臣、宗室、新科状元等三四千人全部做了俘虏，赵构的一家八口当然包括在内。
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北宋灭亡了，并且所有的皇室成员都做了俘虏，赵构是唯一的幸存者，于是在部将的拥戴下，赵构在当时的南京应天府即位，建立了继北宋之后的另外一个政权——南宋。但是好景不长，赵构登上南宋皇帝的宝座没多久，金兵便再次打了过来，赵构不得不携带着一批大臣再次南逃，最后总算在杭州安定了下来。在杭州安定下来之后，先前存留的南宋宫女已经所剩无几，于是赵构便开始在当地选美来充实后宫，在这种情况下，吴氏被赵构挑中，进了皇宫。
